تحلیل اقتصادی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران

تجارت محصولات کشاورزی باهدف رهایی از اقتصاد تکمحصولی، در اسناد بالاالستی کشور مورد تأکید قرارگرفته است. در این راستا، تحلیل اثر عوامل مؤثر بر صادرات محصول راهبردی زعفران ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده‌ی این محصول در جهان، می‌تواند منجر به کسب پیش به منظور سیاست‌گذاری بهتر گردد. بر این اساس، مطالعه‌ی حاضر باهدف بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز در کنار سایر عوامل مؤثر بر صادرات این محصول، داده‌های بالاالستی به شرکای عمده تجاری ایران را در طی دوره 93- به‌کار بست. بدین منظور و برای معاونت از محدودیت روش‌های متقارن محاسبه‌ی شاخص‌های بی‌ثباتی، ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش نامتقارن الگوی واریانس نامه‌سازی شرطی خود رگرسیونی تعمیم‌یافته نمایی (EGARCH) محاسبه گردید. سپس با ورود این شاخص در کنار سایر متغیرهای الگو، روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) جهت برآورد الگوی پیشنهادی، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، علی‌رضم تأثیر مثبت و معنی‌دار متغیرهای درآمد کشورها و نرخ ارز واقعی بر صادرات محصول زعفران، متغیر نوسانات نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات این محصول می‌باشد. از این رو، چنانچه هدف دولت حمایت از صادرات این محصول باشد، برقراری ثبات در بازار نرخ ارز امری ضروری است. همچنین نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا نشان‌دهنده‌ی سرعت قابل‌ملاحظه‌ی تعدیل خطای عدم تعادل و گرایش به سمت روابط تعادلی بلندمدت بوده و از این رو می‌توان به تأثیر سیاست‌گذاری در کوتاه مدت به منظور مدیریت مسائل مورد بحث امیدوار بود.

In order to get rid of single-product economy, trade of agricultural products is emphasized by the government. As Iran is the biggest producer and exporter of this strategic product in the world, the analysis of factors affecting export of Iran’s saffron, can result in better policy making. Accordingly, this study is aim to investigate the short-term and long-term effects of exchange rate volatility beside the other factors affecting the export of this product using panel data for Iran’s major trading partners during 1992-2014. For this purpose and to avoid the limitation of symmetric approaches to calculate instability indices, the exchange rate volatility index was firstly calculated by using asymmetric method of Exponential Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGHARCH). Then, this index was used along with other variables to estimate of proposed model using the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) method. The results showed that although countries income and real exchange rate have positive and significant effects on saffron export, exchange rate volatility has a negative and significant effect on export of this product. Therefore, if the government’s goal is to support the export of this product, it is vital to achieve stability in exchange rate market. Moreover, the results of estimating error correction model indicate that the speed of disequilibrium adjustment towards long-run equilibrium relationships is substantial. Therefore, policy-making would be hopeful in the short-term.